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为啥OIS利率一般低于LOBOR?

杨鸣昊

2022/1/15 15:31:01

如题
最佳答案:

LIBOR因为是无担保的, 所以包含有信贷风险溢价部分。 分析LIBOR报价行组成可以估计它大约代表了信用评分在A 至 AA之间的银行。 LIBOR = 资金成本 + 信贷风险溢价

而OIS作为隔夜利率, 而且是各家银行在联储隔夜帐户间实际交易出来的利率水平, 基本可看作无风险利率, 只包含资金成本,所以会低于LIBOR。

正如wjxzbd666贴出来的, 市场避险情绪浓的时候, 这个息差就会拉宽。

该息差基本可以看作反映市场信心和情绪的指标。

紫罗兰佐伊

2022/1/17 20:50:28

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